通达信波动率指标公式
- 来源：互联网
- 发布时间：2026-04-06 17:45:52
SHORT：=5；
LONG：=20；
VIX_INNER：=(HIGH-LOW)/REF(CLOSE,1)×100×SQRT(1)；{隐含波动率}
VIX_SHORT：STD(LN(CLOSE),SHORT)×100×SQRT(256)+VIX_INNER；{短期波动率}
VIX_LONG：STD(LN(CLOSE),LONG)×100×SQRT(256)+VIX_INNER；{长期波动率}
DIFF：VIX_SHORT-VIX_LONG,COLORSTICK。
股市波动率的类型：
1、实际波动率
实际波动率又称作未来波动率，是指对期权有效期内投资回报率波动程度的度量，由于投资回报率是一个随机过程，实际波动率永远是一个未知数。或者说，实际波动率是无法事先精确计算的，人们只能通过各种办法得到它的估计值。
2、历史波动率
历史波动率是指投资回报率在过去一段时间内所表现出的波动率，它由标的资产市场价格过去一段时间的历史数据反映。可以根据{St}的时间序列数据，计算出相应的波动率数据，然后运用统计推断方法估算回报率的标准差，从而得到历史波动率的估计值。
如果实际波动率是一个常数，它不随时间的推移而变化，则历史波动率就有可能是实际波动率的一个很好的近似。
3、预测波动率
预测波动率又称为预期波动率，它是指运用统计推断方法对实际波动率进行预测得到的结果，并将其用于期权定价模型，确定出期权的理论价值。
