什么是garch模型(garch模型建模步骤详解)

2026-04-04

GARCH模型 GARCH表示广义自回归条件异方差(Generapzed Auto Regressive Conditional Heteroscedasticity),模型包括均值方程和方差方程两部分: 均值方程: 方差方程: 系数条件: GARCH模型待估参数: 条件均值参数: 条件均值常数:C 自回归阶数:R 自回归系数:Φ(AR) 移动平均阶数:M 移动平均系数:θ(MA) 解释变量系数...